M. RANDIMBIVOLOLONA Eric
Promotion : 2007
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AREVA T&D ( AREVA T&D MASSY )
Mission : Gestion des risques par une compagnie de production d'électricité en environnement dérégulé
Résumé Stage :La récente libéralisation du secteur électrique a donné naissance à des architectures de marchés relativement complexes. Entre la notion de service public et d'ouverture progressive à la concurrence, de nombreux et divers modèles de marchés de gros de l'électricité se sont développés à travers le monde. Dès lors producteurs et fournisseurs se doivent de maîtriser ces mécanismes de marché afin de se couvrir face aux nombreux risques du secteur.<br/><br/>L'équipe MMS (Market Management System) du département EME (Energy Management Europe) d'Areva T&D élabore ainsi des solutions clefs-en-main de gestion optimale des ressources dans un contexte de libéralisation. Travaillant sur des modèles déterministes, la prise en compte des incertitudes correspond à une étape supplémentaire dans la gestion des risques (volatilité des prix, aléa de la demande, panne d'un générateur). <br/><br/>L'objectif du stage consiste alors à répertorier l'ensemble des méthodes de gestion des risques par une compagnie productrice d'électricité. Tout d'abord l'étude du fonctionnement des marchés de gros de l'électricité permet d'identifier les mécanismes mis en jeu. Ensuite la construction d'un modèle stochastique (à paramètres aléatoires) fournit un cadre de travail pour l'analyse des mesures de risque (VaR, CVaR). Et enfin l'implantation algorithmique ouvre la voie à différentes solutions en matière de programmation stochastique. <br/><br/>Mots-clés : optimisation stochastique, mesures de risque, marchés de l'électricité,
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